Método de Monte Carlo. Técnica de Redução da Variância

Simone de Castro Queiroz, Ana Vergínia Libos Messetti

Resumo


O presente trabalho tem como objetivo mostrar que o método Monte Carlo ou Simulação é um método numérico auxiliar, para resolver problemas de cálculo de integração no qual não é possível obter solução de forma analítica, ou mesmo usando solução numérica, se torna inviável. Na introdução apresenta-se a condição necessária para aplicação do método de Monte Carlo que para estimar área aproximada com certa precisão deve-se trabalhar com números aleatórios e uniformemente distribuídos. Por ser processo de geração de números aleatórios, uma parte fundamental na aplicação do método de Monte Carlo, foi realizado em materiais e métodos um exemplo do cálculo de uma integral, no qual possui solução analítica para que se possa comparar o resultado do método com o verdadeiro valor da área, utilizando duas técnicas de redução de variância. Finalmente concluiu-se que o Método Monte Carlo é eficiente, de fácil aplicação e deve ser utilizado sempre que não for possível estimar uma área analiticamente. Observa-se que com os conceitos da estatística básica, é possível fazer a comparação entre as duas técnicas utilizadas na aplicação, e o resultado apresentou que o erro, ocorrido no Método Amostragem Estratificada para atingir a verdadeira área, foi muito menor em relação ao erro do Método Primitivo.

Texto completo:

PDF

Apontamentos

  • Não há apontamentos.